メガCDはソフトの数が少ないため、常人は本体内蔵のセーブ領域で足りると思います。
それでは足りないという人はデータ用の周辺機器にバックアップRAMカートリッジがあるので使ってみて下さい。

バックアップRAMカートリッジ

メガCDのデータを保存できる唯一（多分）の周辺機器です。
メガCDはソフトの数が少ないので１本あれば十分足りると思います。

セーブデータ消失の原因

1. バックアップRAMカートリッジに直接セーブする
   バックアップRAMカートリッジの接触が悪いとセーブした時にセーブデータ全体が壊れることがあります。
   バックアップRAMカートリッジにセーブする時は、本体にセーブしたものをパワーメモリーに移すのが無難です。
   
   
2. メガCDと接続した状態でメガドライブソフトにセーブする
   メガドライブとメガCDを接続した状態で、メガドライブソフトを起動してカートリッジにセーブすると、 メガCD内臓のセーブデータが壊れてしますことがあります。
   メガドライブを単体で使う時は、面倒かもしれませんがメガCDを外しておくと良いと思います。