サターンには本体にもセーブ領域が内蔵されていますが、電池切れなどでデータが消える可能性が高いので周辺機器にバックアップをとったほうが良いと思います。
データ用の周辺機器にはフロッピーディスクドライブとパワーメモリーがあります。

フロッピーディスクドライブ

内臓セーブデータをフロッピーディスクに移すことができます。
市販のフロッピーディスクに保存できるので、他に比べて安全性は高いです。
ただ、出荷台数が少ないために取引価格は高く入手困難です。
筆者は所有していないので詳しいことは分かりません。

パワーメモリー

セーブ領域が広いので１本あれば十分たりますが、２本のパワーメモリーに２重にセーブしたほうが安全です。
理由はパワーメモリーは家庭用ゲーム機の中で最も安全性が低いものの１つだからです。
パワーメモリーを使う時は、埃に注意してください。 サターン本体のパワーメモリー差込口が上を向いているので埃が付きやすくなっています。 本体を使わないときは、箱にしまうなどして埃が付着しないように気をつけて下さい。

セーブデータ消失の原因

1. 初期型の本体でパワーメモリーを使う
   初期型のサターンでは設計ミスがあるらしく、頻繁にパワーメモリーのデータが壊れます。
   パワーメモリーにセーブをする時は初期型のサターンではなく、後期型の白サターンを使うことを強くすすめます。 （もっとも白サターンを使用してもデータが壊れることは珍しくありません。）
   
   
2. パワーメモリーに直接セーブする
   パワーメモリーの接触が悪いとセーブした時にセーブデータ全体が壊れることがあります。
   パワーメモリーにセーブする時は、本体にセーブしたものをパワーメモリーに移すのが無難です。